【金融工程】公募量化对冲喜迎开门红，头部私募业绩向好——量化基金业绩简报-20230221

1、公募量化基金收益表现：中性策略表现优异

为了对公募量化基金收益表现进行跟踪，我们将市场存续的公募量化基金分为三类：公募量化对冲基金、公募沪深300增强基金和公募中证500增强基金，定期统计不同类型公募量化基金的业绩表现，本报告数据截至2023年2月20日。

公募量化对冲基金：2023年1月18日以来公募量化对冲基金整体收益率为0.30％，2023年以来公募量化对冲基金整体收益率为0.40％。2023年以来，17只量化对冲基金取得正收益，7只量化对冲基金取得负收益，累计收益率排名靠前的量化对冲基金分别为：华夏安泰对冲策略3个月定开（3.28％）、中融智选对冲策略3个月定开（2.91％）、海富通安益对冲A（2.01％）。

公募沪深300增强基金：2023年1月18日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为-0.38％，2023年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为-1.15％。2023年以来，3只沪深300增强基金超额收益为正，39只沪深300增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为：兴全沪深300指数增强A（0.81％）、海富通沪深300指数增强A（0.32％）、创金合信沪深300指数增强A（0.14％）。

公募中证500增强基金：2023年1月18日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为-0.55％，2023年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为-0.81％。2023年以来，12只中证500增强基金超额收益为正，32只中证500增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为：华泰柏瑞中证500增强策略ETF（1.49％）、长城中证500指数增强A（1.39％）、国泰中证500指数增强A（1.22％）。

2、私募量化基金收益表现：1月录得正收益

我们选择私募量化中性精选指数，来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。

从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看，2023年以来（20221231-20230210），私募量化中性产品的收益率为1.02％。

我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。2023年1月，头部量化私募中性策略的平均收益率为0.61％，月度收益率最高为2.17％，月度收益率最低为-0.86％。

风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。

本文源自券商研报精选