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信用债盘前提示|股债跷跷板效应显现,债市快速拉升

作者:金融界 来源: 头条号 106002/26

财联社2月17日讯(编辑 刘海)昨日,股债跷跷板效应显现,午后股市放量跳水债市快速拉升,信用债表现更胜一筹,1年期、3年期AA级中短期票据大幅下行超6个基点,银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交2002只,总成

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财联社2月17日讯(编辑 刘海)昨日,股债跷跷板效应显现,午后股市放量跳水债市快速拉升,信用债表现更胜一筹,1年期、3年期AA级中短期票据大幅下行超6个基点,银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交2002只,总成交金额1460.49亿元。其中821只信用债上涨,53只信用债持平,270只信用债下跌。

地产债多数上涨,旭辉集团债券强势反弹,多只债券盘中触发临停或者二次临停。“21旭辉01”涨超39%,“22旭辉01”涨近31%,“21旭辉03”涨超29%,“20旭辉02”涨超22%,“20旭辉03”涨19%,“20旭辉01”涨超16%,“21旭辉02”涨超13%,“20世茂03”涨超10%,“20宝龙04”和“19远洋02”涨超5%。

中债各期限中短期票据收益率较上日多数下行,1年期、3年期AA级中短期票据大幅下行超6个基点。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率下行1.66个基点报2.6946%;3年期收益率下行2.87个基点报3.0844%;5年期收益率下行0.94个基点报3.3674%。AA+级中短期票据中,1年期收益率下行0.66个基点报2.8024%;3年期收益率下行3.87个基点报3.3928%;5年期收益率上行0.06个基点报3.7407%。AA级中短期票据中,1年期收益率下行6.66个基点报3.0024%;3年期收益率下行6.87个基点报3.8128%;5年期收益率下行0.94个基点报4.1907%。

从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交757只,总金额为742.31亿元。此外,1-3年期共成交857只,总成交金额为514.78亿元;3-5年期共成交333只,总成交金额为175.61亿元;5年期以上共成交55只,总成交金额为27.79亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交625只,总金额为398.53亿元。此外,AA+级信用债共成交240只,总成交金额为112.22亿元;AA级信用债共成交84只,总成交金额为30.68亿元;A-1级信用债共成交6只,总成交金额为4.35亿元;AA-级信用债共成交4只,总成交金额为0.02亿元。

中债各期限中短期票据信用利差较上日均有所收窄。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄2.41个基点至32.75BP;AA+级信用利差收窄1.41个基点至43.53BP;AA级信用利差收窄7.41个基点至63.53BP。3年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄2.95个基点至39.14BP;AA+级信用利差收窄3.95个基点至69.98BP;AA级信用利差收窄6.95个基点至111.98BP。5年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄1.43个基点至50.44BP;AA+级信用利差收窄0.43个基点至87.77BP;AA级信用利差收窄1.43个基点至132.77BP。

2月16日成交活跃券:“23海淀国资SCP001”、“23晋能电力MTN004”、“23伊利实业SCP005”、“23大唐发电MTN002(能源保供特别债)”、“22电网SCP010”成交额位列前五,分别为25.63亿元、21.8亿元、19.99亿元、15.15亿元、14.48亿元。

2月16日涨幅超2%的信用债前三:“22旭辉01”、“21旭辉03”、“21旭辉01”涨幅位居前三,分别涨30.97%、29.62%、24.4%,分别成交21.59万元、53.88万元、32.4万元。

高收益债:共34只收益率高于15%的信用债有成交,其中“H0融创03”、“20世茂02”、“20世茂04”收益率位列前三,分别为330.43%、100.94%、89.68%,三只债分别成交513.41万元、29.52万元、13.25万元。共77只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交,其中“PR筑经01”、“20昆交G1”、“19昆交05”收益率位列前三,分别为14.99%、14.65%、14.49%,三只债分别成交64.67万元、81.5万元、105.69万元。

城投债:各期限城投债收益率较上日集体下行,AA级城投债下行3-4个基点。其中,AAA级城投债中,1年期收益率下行1.04个基点报2.7161%;3年期收益率下行2.59个基点报3.078%;5年期收益率下行3.15个基点报3.3169%。AA+级城投债中,1年期收益率下行2.04个基点报2.8221%;3年期收益率下行3.59个基点报3.3874%;5年期收益率下行3.15个基点报3.5869%。AA级城投债中,1年期收益率下行3.04个基点报2.9721%;3年期收益率下行3.59个基点报3.9124%;5年期收益率下行4.15个基点报4.1819%。

美元债:久期财经数据显示,中资美元债涨跌榜如下:

本文源自财联社 刘海

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