为进一步完善商业银行资本监管规则，推动银行提升风险管理水平，提升银行服务实体经济的质效，银保监会立足于我国银行业实际情况，结合国际监管深入推进后危机时期监管改革的最新成果《巴塞尔协议3》，对旧《资本办法》进行修订，于2023年2月18日中国银保监会会同中国人民银行对外发布了《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》，自2024年1月1日起施行。

新标准法（FRTB）通过确定风险因子和敏感度指标计算资本要求，取代原基于头寸和资本系数的简单做法。

图：FRTB标准法

征求意见稿提出对于资产规模或者交易账簿规模较小的银行，在满足一定前提下，可经监管批准后使用简化的FRTB标准法。简化标准法计量基本沿袭旧的管理办法的计量思路并进行简单调整。

图：FRTB简化标准法

征求意见稿限制了内部模型的使用，且完善内部模型验证程序，降低内部模型的套利空间。具体而言，征求意见稿重构了内部模型法，采用预期尾部损失（ES）方法替代风险价值（VaR）方法，捕捉市场波动的肥尾风险。

图：FRTB内模法

监管政策的变化要求银行机构必须在短时间内完成FRTB业务系统的建设，无论从业务的复杂性还是金融科技自主可控等角度来看，FRTB系统的建立绝非一蹴而就，无论是实施周期还是开发难度，都是银行机构现阶段所面对的难点。

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图：Sm@rtMRS市场风险管理系统应用架构

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