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净值“大回撤”,或被精准爆破?网红私募李蓓回应:属正常波动

作者:红星新闻 来源: 头条号 93306/03

红星资本局5月23日消息,5月22日,由李蓓掌舵的百亿私募半夏投资,被传旗下私募产品“半夏稳健混合宏观对冲”近期连续两周出现较大净值回撤,另有消息称“李蓓或因重仓了纯碱期货或做多玻璃期货导致产品净值暴跌”。李蓓当晚在公众号“半夏投资”回应此

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红星资本局5月23日消息,5月22日,由李蓓掌舵的百亿私募半夏投资,被传旗下私募产品“半夏稳健混合宏观对冲”近期连续两周出现较大净值回撤,另有消息称“李蓓或因重仓了纯碱期货或做多玻璃期货导致产品净值暴跌”。李蓓当晚在公众号“半夏投资”回应此事称,是正常的波动,已经采取措施,比如大幅减仓控制风险敞口。

有数据显示,5月以来,“半夏稳健宏观对冲”三周收益率分别为0.84%、-4.66%、-8.54%。截至5月19日,该基金当月已亏损12.07%。

李蓓在“半夏投资”发文表示,最近一个月,半夏旗下的资金出现一定回撤,低波动基金从最高点回撤个位数,高波动基金回撤10%出头。

关于净值回撤,李蓓表示,是因为“在股票和商品上都犯了一些错误,行情比较极端,都出现了不小的亏损。所以阶段性回撤较多。”但李蓓认为,“这是个正常的波动,这种水平的波动每年都有。”

↑截图自半夏投资

对此,半夏投资已经采取措施,比如,大幅减仓控制风险敞口;剩余仓位已较低,留了若干兼具高赔率和基本面趋势向好的头寸;风控标准不放松,以不发生过大的亏损为底线。

传言称半夏的产品会被精准爆破,李蓓认为“很多自媒体和媒体大肆渲染,编造很多不实谣言。”

李蓓称,半夏有严格的集中度控制和回撤控制,单个股票持仓不超过5%,单个行业持仓不超过30%,单个商品名义本金不超过50%、保证金不超过5%。另外,半夏有基于最大回撤控制目标的,基于风险预算的,动态风险值管理。“以半夏的分散度来看,不会被精准爆破。”

↑截图自半夏投资

私募排排网显示,截至5月19日,“半夏稳健混合宏观对冲”累计净值为6.6800,成立以来年化收益率为46.36%。

红星新闻记者 俞瑶 卢月佳

编辑 余冬梅

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