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各期限收益率继续上行,债市延续跌势,3年期上行超4个基点

作者:金融界 来源: 今日头条专栏 66312/21

财联社12月2日讯(编辑 毛乐彤)周四,债市延续跌势,各期限信用债收益率继续上行,3年期上行超4个基点。Wind数据显示,银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交1797只,总成交金额1410.22亿元。其中565

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财联社12月2日讯(编辑 毛乐彤)周四,债市延续跌势,各期限信用债收益率继续上行,3年期上行超4个基点。Wind数据显示,银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交1797只,总成交金额1410.22亿元。其中565只信用债上涨,106只信用债持平,1084只信用债下跌。

地产债多数上涨,金地、远洋集团债券涨幅居前,“21金地MTN007”、“22金地MTN001”、“19中骏01”涨幅位居前三,分别涨54.02%、47.18%、19.92%,分别成交7450.7万元、10274.1万元、90万元。 “20金科02”涨超18%,“15远洋03”涨超16%,“19远洋02”涨超14%,“15远洋05”和“21远洋01”涨超12%,“18远洋01”、“21碧地04”涨超9%;“20阳城04”跌超90%,“20金地MTN004”跌超15%,“20世茂G1”跌11%,“20旭辉03”跌超7%。此外,“22产融02”涨超9%,“21GLP03”跌近16%,“20冀峰01”跌近9%。

中债各期限中短期票据收益率均有所上行,3年期上行超4个基点。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率下行0.2个基点报2.6788%;3年期收益率上行4.14个基点报3.1384%;5年期收益率上行2.73个基点报3.313%。AA+级中短期票据中,1年期收益率上行1.8个基点报2.8965%;3年期收益率上行4.14个基点报3.437%;5年期收益率上行2.73个基点报3.6164%。AA级中短期票据中,1年期收益率上行1.8个基点报3.1165%;3年期收益率上行4.14个基点报3.657%;5年期收益率上行2.73个基点报3.9364%。

中债各期限中短期票据信用利差较上日集体走阔,3年期、5年期大幅走阔5-6个基点。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔0.58个基点至37.62BP;AA+级信用利差走阔2.58个基点至59.39BP;AA级信用利差走阔2.58个基点至81.39BP。3年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔5.64个基点至49.03BP;AA+级信用利差走阔5.64个基点至78.89BP;AA级信用利差走阔5.64个基点至100.89BP。5年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔6.48个基点至46.82BP;AA+级信用利差走阔6.48个基点至77.16BP;AA级信用利差走阔6.48个基点至109.16BP。

从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交739只,总金额为717.09亿元。此外,1-3年期共成交709只,总成交金额为467.2亿元;3-5年期共成交301只,总成交金额为191.98亿元;5年期以上共成交48只,总成交金额为33.95亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交568只,总金额为352.15亿元。此外,AA+级信用债共成交227只,总成交金额为139.75亿元;AA级信用债共成交100只,总成交金额为36.17亿元;A-1级信用债共成交13只,总成交金额为6.42亿元;AA-级信用债共成交3只,总成交金额为0.02亿元。

12月1日成交活跃券(成交金额超1亿元):“22深圳地铁SCP007”、“22深圳地铁MTN002A”、“22广州地铁SCP006”、“22中石油CP003”、“22深圳地铁MTN002B”成交额位列前五,分别为35.86亿元、19.2亿元、16.93亿元、16.88亿元、15.4亿元。

高收益:67只收益率高于15%的信用债有成交,其中“20世茂G1”、“20阳城04”、“20远资01”收益率位列前三,分别为808.64%、200%、165.63%,三只债分别成交605.01万元、430.79万元、62.94万元。97只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交,其中“20昆交G1”、“21金地MTN006”、“20碧地03”收益率位列前三,分别为14.98%、14.96%、14.88%,三只债分别成交406.24万元、10502.5万元、1631.4万元。

涨幅超2%的信用债:““21金地MTN007”、“22金地MTN001”、“19中骏01”涨幅位居前三,分别涨54.02%、47.18%、19.92%,分别成交7450.7万元、10274.1万元、90万元。

城投债:各期限城投债收益率较上日上行2-5个基点。其中,AAA级城投债中,1年期收益率上行2.11个基点报2.7068%;3年期收益率上行5.35个基点报3.093%;5年期收益率上行2.89个基点报3.4039%。AA+级城投债中,1年期收益率上行2.11个基点报2.9328%;3年期收益率上行4.35个基点报3.3923%;5年期收益率上行4.89个基点报3.694%。AA级城投债中,1年期收益率上行5.11个基点报3.2028%;3年期收益率上行5.35个基点报3.6773%;5年期收益率上行3.89个基点报3.979%。

美元债:高收益板块整体上涨,宝龙地产PWRLNG6.2508/10/24上涨9.017pt至18.300;绿地控股集团价格整体趋向于30区间,GRNLGR6.7503/03/26上涨8.046pt至34.696,GRNLGR5.902/12/25上涨5.891pt至33.291;仁恒置地子公司回购美元债,YLLGSP5.12505/20/26上涨7.550pt至79.750;建业地产CENCHI7.2507/16/24上涨5.045pt至16.420;雅居乐集团AGILE5.504/21/25上涨5.039pt至44.625。

国君固收表示,过去几周债市持续调整背后的逻辑主线是地产政策持续加码、防疫政策持续优化,而当政策密集出台落地以后,通常投资者会认为后续会进入政策观察期,那么可能会对应这一个利率上行波段已经走完,可以开始逆势进场做多。但值得关注的是,12月份有政治局会议和中央经济工作会议会议召开,在这两次会议前后,不排除围绕地产和防疫政策进一步推进的可能,所以周四盘面市场交易利空落地的逻辑并不见得能有持续性。

本文源自财联社

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