1、公募量化指增基金收益表现:超额大幅增厚为了更好聚焦公募量化指增基金的收益表现,我们定期跟踪市场上主流宽基指数(沪深300、中证500、中证1000)增强产品,数据截至2023年7月18日。公募沪深300增强基金:2023年6月20日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为1.34%,2023年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为0.54%。2023年以来,37只沪深300增强基金超额收益为正,19只沪深300增强基金超额收益为负,累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为:国金沪深300指数增强A(5.78%)、长信沪深300指数增强A(5.58%)、中信建投沪深300指数增强A(4.22%)。公募中证500增强基金:2023年6月20日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为1.59%,2023年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为0.50%。2023年以来,34只中证500增强基金超额收益为正,22只中证500增强基金超额收益为负,累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为:华夏中证500指数增强A(6.08%)、华夏中证500指数智选A(5.98%)、长城中证500指数增强A(5.92%)。公募中证1000增强基金:2023年6月20日以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为1.65%,2023年以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为2.89%。2023年以来,18只中证1000增强基金取得正收益,2只中证1000增强基金取得负收益,累计收益率排名靠前的中证1000增强基金分别为:国泰君安中证1000指数增强A(7.06%)、太平中证1000A(6.19%)、中信建投中证1000A(5.96%)。类指数增强基金:2023年以来,超额排名靠前的类300增强基金分别为:信诚量化阿尔法A、华泰柏瑞量化驱动A、华泰柏瑞量化优选;超额排名靠前的类500增强基金分别为:华夏智胜价值成长A、博道伍佰智航A、申万菱信量化小盘A。2、私募量化基金收益表现:6月业绩依旧亮眼我们选择私募量化中性精选指数,来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募,统计各家量化中性策略的月度收益表现。从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看,2023年以来(20221231-20230707),私募量化中性产品的收益率为3.03%。我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募,统计各家量化中性策略的月度收益表现。2023年6月,头部量化私募中性策略的平均收益率为1.31%,月度收益率最高为2.59%,月度收益率最低为-0.31%。风险提示:模型测试基于历史数据,市场未来可能发生变化。本文源自券商研报精选
公募指增超额齐飞,私募业绩依旧亮眼——量化基金业绩简报
作者:金融界 来源: 头条号 49708/16
1、公募量化指增基金收益表现:超额大幅增厚为了更好聚焦公募量化指增基金的收益表现,我们定期跟踪市场上主流宽基指数(沪深300、中证500、中证1000)增强产品,数据截至2023年7月18日。公募沪深300增强基金:2023年6月20日以来
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